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Corsi interaziendali

MOD. 4 - Il Rischio di mercato: norme attuali e prospettiche

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Percorso - Fondamenti normativi per l’integrated Risk management 27 Ottobre 2017 Durata: 1 giorno

Il corso intende individuare il perimetro normativo del nuovo Minimum Capital Requirement Framework confrontando regole di vigilanza, prescrizioni regolamentari e prassi operative anche alla luce del nuovo SREP.

 

Questo modulo fa parte del Percorso - Fondamenti normativi per l’integrated Risk management ed è fruibile anche singolarmente.


Obiettivi

  • Definire i principali contenuti del Minimum Capital requirements for Market Risk
  • Individuare le principali novità regolamentari in materia di revisione dell’approccio Standard e dell’approccio dei modelli interni
  • Evidenziare continuità logico-operative e interdipendenze tra portafoglio di banking e di trading

Destinatari

Neoresponsabili e specialisti dell’area risk management


Programma didattico

Argomenti principali

  • Incorporare il Market liquidity Risk: visione regolamentare ed operativa
  • Minimum Capital requirements for Market Risk
  • Internal Model e Standardised Approach: revisioni regolamentari
  • Portafoglio di banking vs portafoglio di trading: visioni regolamentari a confronto
  • Value at risk vs Expected Shortfall: prescrizioni regolamentari e prassi operative