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Corsi interaziendali

Il rischio di liquidità e i processi di tesoreria: processo ILAAP e impatti gestionali

25/26 Settembre 2017 Durata: 2 giorni

Le disposizioni regolamentari in materia di rischio di liquidità e i loro aggiornamenti (il corpus di norme che fa riferimento a Basilea 3) impongono agli intermediari finanziari una revisione profonda delle tecniche di misurazione e gestione di tale rischio, per evitare ripercussioni profonde sui comportamenti aziendali. Il corso presenta le più rilevanti novità normative e regolamentari e le loro conseguenze gestionali e operative sui processi aziendali posti a presidio del rischio di liquidità.


Obiettivi

  • Identificare le caratteristiche fondamentali della gestione del rischio di liquidità
  • Descrivere e analizzare l'assetto regolamentare corrente e a tendere nonché le sue conseguenze sugli aspetti organizzativi e gestionali del rischio di liquidità
  • Descrivere le tecniche di analisi e lettura delle informazioni di mercato per la valutazione del rischio di liquidità attraverso il monitoraggio dei principali indicatori
  • Analizzare le tecniche di misurazione e gli strumenti di controllo sia del market sia del funding liquidity risk
  • Valutare gli aspetti operativi della gestione della liquidità strutturale
  • Esaminare le politiche e le tecniche di gestione della liquidità in occasione degli interventi straordinari della BCE

Destinatari

Responsabili e specialisti dell'area risk management e del servizio tesoreria e liquidità.


Programma didattico

Argomenti principali

  • Il quadro regolamentare alla luce di Basilea 3
  • Il rischio di liquidità: aspetti gestionali e di misurazione
  • La misurazione del market liquidity risk
  • La misurazione del funding liquidity risk
  • Le misure tradizionali e innovative
  • La gestione della liquidità strutturale
  • ILAAP

Giorno 1

Il quadro regolamentare alla luce di Basilea 3

  • I pronunciamenti degli organismi internazionali
  • Le Autorità di vigilanza: le norme sul liquidity risk

Il rischio di liquidità: aspetti gestionali e di misurazione

  • I criteri di misurazione del rischio di liquidità
  • Il reporting settimanale per la Banca d’Italia
  • Le misure tradizionali e innovative del rischio di liquidità
  • I presidi organizzativi della liquidità bancaria
  • Le policies di gestione del rischio di liquidità
  • La gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

La misurazione del market liquidity risk

  • La liquidità dei mercati interbancari: funzionamento e criticità
  • Il monitoraggio dei mercati interbancari: indicatori sistemici di liquidità
  • L’operatività delle Banche Centrali: modalità di rifinanziamento, attività stanziabili, interventi di emergenza

Giorno 2

La misurazione del funding liquidity risk

  • Le tecniche di misurazione del liquidity gap
  • Gli obiettivi e le funzioni gestionali della maturity ladder
  • L’allocazione dei flussi di cassa prospettici e la velocità di attivazione delle riserve di liquidità
  • La definizione degli haircut

Le misure tradizionali e innovative

  • I sistemi di early warning
  • I limiti operativi
  • Le analisi di scenario e gli stress test
  • Contingency Funding Plan (CFP): piani emergenza e gestione della crisi
  • La stesura del CFP: soggetti preposti e funzioni coinvolte

La gestione della liquidità strutturale

  • Gli obiettivi e le funzioni della policy di liquidità strutturale
  • La pianificazione della liquidità a medio-lungo termine
  • L’integrazione con la liquidità a breve termine
  • Le funzioni coinvolte e la gestione organizzativa

ILAAP

  • Caso pratico