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Corsi interaziendali

Il sistema ALM: processi di gestione

26/27 Ottobre 2017 Durata: 2 giorni

L’Asset Liability Management (ALM) è un insieme di metodologie e tecniche pensato per controllare e gestire in modo integrato le dinamiche e le caratteristiche finanziarie di raccolta e impieghi della banca e, in particolare, per misurare il rischio di tasso di interesse e il rischio di liquidità. Per il risk manager che si occupa di rischi finanziari è fondamentale conoscere e poter utilizzare in banca tali tecniche, che il corso consente ai partecipanti di acquisire.


Obiettivi

  • Individuare gli elementi caratterizzanti il sistema di ALM
  • Acquisire le metodologie utilizzate per la misurazione e la gestione dei rischi di tasso di interesse e di liquidità e il framework regolamentare
  • Comprendere gli aspetti organizzativi e di governance per applicare i sistemi di ALM nel contesto aziendale, in maniera coerente con la pianificazione finanziaria

Destinatari

Responsabili e specialisti dell'area risk management, dei servizi ALM, tesoreria e liquidità.


Prerequisiti

Competenze di base sulla gestione dei rischi bancari.


Programma didattico

Argomenti principali

  • Introduzione ed obiettivi del sistema di ALM in banca
  • Modelli e metodologie per la gestione del rischio di tasso di interesse
  • Modelli e metodologie per la gestione del rischio di liquidità
  • Modelli di gestione ALM e di governance
  • Il nuovo quadro regolamentare per il rischio di tasso e implicazioni gestionali

Giorno 1

Introduzione ed obiettivi del sistema di ALM in banca

Modelli e metodologie per la gestione del rischio di tasso di interesse

  • Contesto normativo
  • Anallsi del Margine di Interesse: tecniche di gap (repricing, refixing)
  • Analisi di valore: duration gap, analisi parametriche e in full evaluation
  • Modelli di simulazione dinamica
  • Gestione delle poste a vista e rischio di prepayment: metodologie per i modelli comportamentali e implicazioni gestionali

Modelli e metodologie per la gestione del rischio di liquidità

  • Modelli e metodologie per la gestione del rischio di liquidità di breve termine
  • Modelli e metodologie per la gestione del rischio di liquidità strutturale e pianificazione finanziaria
  • Aspetti regolamentari: il quadro normativo di Basilea III e CRR (LCR, NSFR, Additional Liquidity Monitoring Metrics), il Funding plan EBA, la liquidità intraday e lo SREP (ILAAP)

Giorno 2

Modelli di gestione ALM e di governance

  • Modello di governance e aspetti organizzativi per la gestione del rischio di tasso e di liquidità
  • Definizione e formalizzazione di policies and procedures
  • Modelli operativi per la gestione ALM in ottica rendimento/rischio
  • Studio di casi: la gestione dell’ALM nell’esperienza di una banca

Il nuovo quadro regolamentare per il rischio di tasso e implicazioni gestionali

  • Le Guidelines EBA e il nuovo framework di Basilea
  • L’esercizio di Stress Test EBA e le analisi di NII e Cost of Funding
  • Implicazioni gestionali e di indirizzo dei processi interni (processi di misurazione dei rischi e reporting, framework di stress testing)