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Corsi interaziendali

Misurare e gestire i rischi operativi: tra esigenze di mercato ed evoluzione regolamentare

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13/14 Luglio 2017 Durata: 2 giorni

I trend di mercato nel settore finanziario mostrano una crescente attenzione ai rischi operativi, in continua evoluzione.
La funzione di Operational Risk Management è chiamata ad assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione dei rischi aziendali, dotandosi delle competenze necessarie e collaborando con le funzioni specialistiche della Banca nelle attività di valutazione del rischio e di definizione delle strategie di mitigazione più opportune.

Il corso si pone come obiettivo quello di passare in rassegna il contesto esterno e normativo, descrivere le principali metodologie e strumenti di valutazione e gestione dei rischi operativi, con specifico riferimento alle categorie di rischio più significative (es. conduct risk, rischio informatico).


Obiettivi

  • Descrivere il contesto di mercato e normativo di riferimento
  • Descrivere il framework di gestione dei rischi operativi e le principali prassi di mercato
  • Descrivere i principali rischi operativi (conduct risk, misselling, IT risk e outsourcing risk) e le specifiche tecniche di gestione
  • Descrivere l’Operational Risk Appetite Framework
  • Descrivere le principali tecniche di monitoraggio (KRI) e di mitigazione/ trasferimento del rischio (polizze assicurative)

Destinatari

Responsabili e specialisti del servizio rischi operativi e dell'area risk management


Prerequisiti

Conoscenze di base dei processi organizzativi e processuali di gestione dei rischi bancari


Programma didattico

Argomenti principali

  • Contesto di mercato e normativo
  • Framework di gestione dei rischi operativi
  • Principali rischi operativi
  • Operational RAF
  • Tecniche di monitoraggio e di mitigazione dei rischi

Programma dettagliato

Contesto di mercato e normativo

  • Trend sui rischi operativi
  • Sfide e priorità per il risk managment
  • Evoluzione del contesto regolamentare e cambiamenti attesi
  • Introduzione ai modelli di misurazione dei rischi (evoluzione modello AMA e SMA)

Framework di gestione dei rischi operativi

  • Overview sui principali modelli utilizzati
  • Principali metodologie di risk assessment (modelli qualitativi e quantitativi)
  • Focus su stress test e scenario analysis (raccolta dati DIPO e progetto SCER)

Principali rischi operativi

  • Descrizione dei principali rischi di Compliance (Conduct risk / misselling): contesto di riferimento, modelli per l’identificazione e gestione e misurazione di tali rischi
  • Descrizione dell’IT risk: contesto di riferimento, introduzione al Cyber risk, modello di gestione del rischio e metriche di Risk Appetite Framework
  • Descrizione dell’Outsourcing risk: contesto di riferimento e modello di gestione del rischio

Operational RAF

  • Principi normativi di Risk Appetite Framework all’interno del panorama regolamentare, nazionale ed internazionale
  • Principali approcci in tema di Operational Risk Appetite
  • Principali caratteristiche del framework per la gestione dell’Operational Risk Appetite
  • Integrazione dell’Operational Risk Appetite nel processo decisionale

Tecniche di monitoraggio e di mitigazione dei rischi

  • KRI (Key Risk Indicator): cosa sono, come s’individuano e come si integrano nei processi aziendali
  • Strumenti di monitoraggio e reportistica dei KRI
  • Come identificare le situazioni anomale
  • Come identificare e definire le azioni di mitigazione (leve interne e leve esterne)
  • Descrizione delle principali leve interne di mitigazione (re-ingegnerizzazione dei processi)
  • Descrizione delle principali leve esterne di mitigazione (utilizzo di polizze assicurative)

Testimonianza Aziendale
Esercitazione