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Corsi interaziendali

MOD. 5: Il rischio di credito: norme attuali e prospettiche di vigilanza prudenziale e contabili

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Percorso - Fondamenti normativi per l’integrated Risk management 07/08 Novembre 2017 Durata: 2 giorni

Il corso intende tracciare il framework di vigilanza in materia di rischio di credito nonché le interdipendenze di questo con la contabilizzazione dei crediti in bilancio e individuare le nuove indicazioni del BCBS e dell’EBA sul Credit Risk Management.

 

Questo modulo fa parte del Percorso - Fondamenti normativi per l’integrated Risk management ed è fruibile anche singolarmente.


Obiettivi

  • Individuare il punto di vista EBA e BCBS sul Credit Risk Management
  • Definire il framework di vigilanza prudenziale in materia di rischio di credito
  • Analizzare le interdipendenze tra il framework di vigilanza e i nuovi criteri di contabilizzazione dei crediti in bilancio
  • Definire i contenuti normativi ed operativi dell’attività di collateralizzazione in banca
  • Evidenziare complementarietà e sovrapposizione dei collateral regulatory framework

Destinatari

Neoresponsabili e specialisti dell’area risk management


Programma didattico

Argomenti principali

  • Linee guida per l’attività di Credit Risk Management nell’attuale contesto competitivo: il punto di vista dell’EBA
  • Credit Risk Monitoring e Reporting: prescrizioni regolamentari e impatti operativi
  • Approccio Standard e IRB: novità regolamentari tra consultazioni e revisioni
  • IFRS9: complementarietà e interdipendenza con il framework di vigilanza prudenziale
  • L’attività di collateralizzazione dei crediti: framework di vigilanza e sovrapposizioni con altri regulatory framework in materia di collaterali (EMIR, LCR regulation, BCE ecc)
  • Il rischio di credito degli enti sovrani: la view delle Authority