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Corsi interaziendali

MOD. 6: Rischio di controparte e cartolarizzazione sintetica: tra vigilanza prudenziale e regolamentazione dei mercati finanziari

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Percorso - Fondamenti normativi per l’integrated Risk management 27 Novembre 2017 Durata: 1 giorno

Il corso intende delineare il perimetro operativo del framework di vigilanza prudenziale in materia di rischio di controparte, quello relativo alla regolamentazione dei mercati finanziari e i relativi impatti gestionali per gli intermediari bancari.

 

Questo modulo fa parte del Percorso - Fondamenti normativi per l’integrated Risk management ed è fruibile anche singolarmente.


Obiettivi

  • Definire il framework di vigilanza prudenziale in materia di rischio di controparte
  • Analizzare i principali contenuti del Regolamento EMIR e i suoi impatti gestionali
  • Definire i contenuti operativi  e gli obblighi regolamentari  delle operazioni di cartolarizzazione sintetica

Destinatari

Neoresponsabili e specialisti dell’area risk management


Programma didattico

Argomenti principali

  • La regolamentazione di vigilanza prudenziale sul rischio di controparte: il nuovo SA-CCR
  • Il Regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation): framework normativo e competenze di Consob e Banca d’Italia
  • La mitigazione del rischio di controparte: strumenti e impatti gestionali
  • Modelling CVA: Fundamental Review Trading Book CVA framework
  • CVA Risk nel nuovo SREP: aspetti regolamentari e impatti gestionali
  • La cartolarizzazione sintetica: il framework di vigilanza prudenziale e gli impatti gestionali