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Corsi professionalizzanti

Percorso professionalizzante Risk management in banca

La capacità di individuare, valutare e gestire i rischi sottesi al business bancario e finanziario è uno dei principali fattori che concorre a preservare il valore dell’azienda e la sua capacità di operare in condizioni di stabilità. Lo svolgimento degli impegnativi compiti affidati ai risk manager della banca, presuppone il possesso di competenze sia tecnico-quantitative, sia relative ai processi operativi della banca, nonché la capacità di definire efficaci processi di presidio dei rischi articolati su più livelli e diverse fasi, ugualmente rilevanti e fortemente integrate.

 

Per rispondere alla diffusa esigenza delle banche di sviluppare tali competenze nelle persone che operano nei processi di gestione dei rischi, ABIFormazione ha progettato il “Percorso Professionalizzante per il Risk Management in Banca”, che si compone di 3 moduli, per un totale di 9 giornate di formazione, caratterizzate dall’alternanza di docenti universitari e docenti operativi, provenienti da differenti realtà del settore bancario.

 

Gli iscritti al percorso possono partecipare ad una sessione finale di valutazione delle conoscenze acquisite per ottenere il “Diploma in Risk Management in banca”.


Obiettivi

  • Identificare gli indirizzi in materia di gestione dei rischi nell’attuale contesto normativo e di mercato
  • Riconoscere le politiche aziendali di gestione dei rischi, definite nel RAF in coerenza con le strategie e gli obiettivi della banca
  • Acquisire gli schemi concettuali per integrare i processi di gestione rischi con quelli di pianificazione strategica e allocazione di capitale
  • Identificare i principali modelli di valutazione e gli strumenti di monitoraggio dei rischi di primo pilastro: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo
  • Identificare i principali modelli di valutazione e gli strumenti di monitoraggio dei rischi di secondo pilastro, in particolare del rischio di liquidità e del rischio di tasso
  • Acquisire gli schemi concettuali per una gestione dei rischi volta alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione degli obiettivi risk-adjusted assegnati
  • Individuare gli elementi qualificanti il processo di allocazione del capitale

Destinatari

Neoresponsabili e specialisti- dell'area risk management.


Programma didattico

I moduli del percorso

  • Modulo 1 – Il risk management: normativa, scelte organizzative, concetti base
  • Modulo 2 - Pillar I: metodologie e strumenti di valutazione dei rischi
  • Modulo 3 - Pillar II e Capital management: la gestione integrata dei rischi

Modulo 1

L’attività di risk management: ruolo, organizzazione e processi

  • Il processo di risk management: identificazione, misurazione e gestione dei rischi in banca
  • Ruolo e competenze della funzione di Risk management a supporto delle scelte strategiche della banca
  • Il collocamento della funzione aziendale: l’evoluzione dei modelli organizzativi

La funzione di Risk management: il punto di vista del regolatore

  • Risk management e Corporate Governance
  • L’impianto di Basilea 2: il raccordo tra i tre pilastri
  • Basilea 3: principali novità in tema di rischi

La funzione di Risk management nella nuova normativa sul Sistema dei Controlli Interni

  • Attività e responsabilità della Funzione di Risk Management nella nuova normativa
  • Focus sulla definizione del Risk Appetite Framework (RAF)
  • L’importanza dei flussi informativi e di reporting

Profili organizzativi

  • Coordinamento, interazione tra Organi apicali e Risk Management
  • Coordinamento e collaborazione tra le funzioni di controllo
  • Coinvolgimento e integrazione del Risk management nei processi aziendali

Concetti e strumenti base per la misurazione dei rischi

  • Tassi d’interesse
  • Duration e convessità
  • Elementi di teoria del portafoglio: analisi di media varianza, criterio di dominanza stocastica, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • VaR e dintorni

La classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari

  • I principi contabili dallo IAS 39 al nuovo principio IFRS 9
  • Testimonianza aziendale: impatti del nuovo IFRS 9 sull’attività del risk manager

Modulo 2

La misurazione del rischio di credito

  • I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione del rischio di credito
  • Il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni
  • La stima delle variabili di rischio: PD, LGD e cure rate

Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di credito

  • Le misure di performance risk adjusted e la determinazione del pricing del credito
  • Il trattamento delle garanzie nel quadro di vigilanza prudenziale
  • Strumenti per la gestione del rischio di credito: cenni
  • L’interazione con gli altri rischi (controparte, liquidità, operativi)

Testimonianza aziendali

  • Gestire il rischio di credito in banca 

La misurazione dei rischi di mercato

  • I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione del rischio di mercato
  • Le principali misure del rischio di mercato: il VaR e l’ES
  • Approccio standard e modelli interni
  • Basilea 3: novità regolamentari in materia di rischio di mercato

Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di mercato

  • La misurazione delle performance corrette per il rischio di mercato
  • Strumenti per la gestione del rischio di mercato: cenni

Testimonianza aziendale

  • Gestire il rischio di mercato in banca

La misurazione dei rischi operativi

  • Principali modelli per la misurazione dei rischi operativi
  • Le procedure di best practice per gestire il rischio operativo
  • La sfida delle perdite ad alto valore ma bassa frequenza
  • Le problematiche connesse alla collazione dei dati

Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi operativi

  • Le politiche e strumenti per la riduzione dell’esposizione al rischio
  • Le politiche e strumenti per il trasferimento del rischio
  • Profili organizzativi

Modulo 3

La misurazione del rischio di liquidità

  • Il rischio di liquidità: definizione e approcci di misurazione
  • Stock, flussi di cassa, maturity ladder adjusted
  • Focus: il Liquidity Covered Ratio e il Net Stable Funding ratio

La gestione del rischio di liquidità

  • Leve operative per il liquidity risk management
  • La gestione della Tesoreria: leve e strumenti operativi
  • Caso di studio: la costruzione della maturity ladder e la counterbalancing capacity

Testimonianza aziendale

  • Gestire il rischio di liquidità in banca

 Misurazione e gestione del rischio di tasso

  • I modelli per la misurazione del rischi di tasso del banking book
  • I limiti e l’evoluzione dei modelli di misurazione
  • L’interazione con gli altri rischi (mercato, liquidità, credito) 

Gli altri rischi del Secondo Pilastro

  • Il rischio residuo, il rischio reputazionale, il rischio strategico
  • Il rischio di concentrazione, il rischio residuo

Metodologie di analisi dell’evoluzione dei rischi

  • Micro stress-testing e analisi di scenario
  • Testimonianza aziendale

Le definizioni di capitale: vigilanza vs management

  • Il legame tra capitale economico, capitale contabile e capitale regolamentare
  • Gli elementi qualificanti del processo ICAAP per la quantificazione del capitale
  • Coerenza tra RAF, ICCAP e pianificazione strategico-operativa
  • La composizione del capitale regolamentare e le politiche di funding

Capital management e risk management

  • Il legame tra capital management e risk management: cenni
  • Dalla pianificazione strategica alla fissazione dei limiti operativi