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Corsi interaziendali

Pianificazione strategica e Risk Appetite nel nuovo sistema dei controlli della banca

Il processo di pianificazione strategica, anche alla luce delle recenti innovazioni del quadro regolamentare, deve sottendere sempre più intensamente scelte consapevoli in termini di propensione al rischio, allocazione, assorbimento del capitale e redditività.

Il corso consente di identificare, anche mediante testimonianze aziendali, i principali elementi necessari al governo il processo di definizione di obiettivi in termini di rischio e profittabilità.


Obiettivi

  • Definire il contesto regolamentare, strategico e di mercato nel quale collocare l’operatività delle banche.
  • Analizzare il significato gestionale del RAF e i collegamenti con la pianificazione strategica e il processo di Budgeting.
  • Analizzare le relazioni tra ICAAP, RAF, pianificazione e GOGE  per il governo della redditività e del rischio

Destinatari

Specialisti delle aree pianificazione e controllo, risk management compliance, internal audit.


Programma didattico

Argomenti principali

  • Il contesto regolamentare e di mercato per le banche . Il processo di pianificazione strategica 
  • L’architettura del nuovo sistema dei controlli interni con particolare riferimento al Risk Appetite Framework
  • Rischio di credito: monitoraggio e creazione di valore alla luce del nuovo Sistema dei Controlli Interni
  • Pianificazione strategica, Risk management e RAF
  • Implicazioni operative: Case study

Giorno 1

Il contesto regolamentare e di mercato per le banche  

Il processo di pianificazione strategica 

  • Le condizioni di contesto e le scelte strategiche degli intermediari
  • I driver della redditività bancaria in un contesto ambientale turbolento

L’architettura del nuovo sistema dei controlli interni con particolare riferimento al Risk Appetite Framework

  • La nuova disciplina sul sistema dei controlli interni
  • Icaap, Basilea 3 e Risk Appetite Framework
  • Il RAF: contenuti, struttura e limiti della normativa
  • I principali presupposti per una corretta implementazione del RAF
  • Una metodica per la definizione del RAF utilizzando i dati di bilancio

Rischio di credito: monitoraggio e creazione di valore alla luce del nuovo Sistema dei Controlli Interni

  • Il monitoraggio del rischio di credito nel nuovo Sistema dei Controlli Interni
  • Dal risk measurement al risk management
  • Assorbimento patrimoniale, pricing e creazione di valore

Giorno 2

Pianificazione strategica, Risk management e RAF

  • Significato gestionale del RAF ed integrazione della propensione al rischio nella pianificazione strategica: Logiche e metriche RAF
  • La messa a terra del RAF

Implicazioni operative: Case study

  • Esperienze concrete articolate per dimensione e complessità
  • Finance & Risk Convergence: Sfide e trend