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Corsi interaziendali

Tassi Interni di Trasferimento, costo della liquidità e pricing: aspetti metodologici e applicativi

27/28 Novembre 2017 Durata: 2 giorni

Per governare efficacemente i rischi sottesi al business bancario è necessario che il loro costo venga correttamente rilevato e incorporato nei Tassi Interni di Trasferimento dei fondi e, per mezzo di questi, trasmessi alle diverse unità di business della Banca per orientarne coerentemente le azioni di business.

In particolare, il rischio di liquidità può essere incorporato nei prezzi interni che la Tesoreria e l’ALM praticano alla rete e alle aree commerciali, in modo che esse possano riflettere il costo della liquidità nei prodotti di impiego e di raccolta, misurando correttamente il valore finanziario dell’operatività bancaria. Il corso presenta la metodologia di costruzione di un sistema di TIT, con specifico focus sul costo della liquidità della banca.


Obiettivi

  • Inquadrare il sistema di trasferimento interno dei prezzi (TIT) all’interno dei processi aziendali
  • Acquisire gli elementi costitutivi di un sistema di TIT e i gli aspetti metodologici sottostanti
  • Acquisire le metodologie e le logiche per includere il prezzo della liquidità nel sistema dei TIT
  • Impostare il processo organizzativo e identificare le responsabilità connesse alla gestione dei TIT
  • Impostare un processo di pricing coerente con il processo di rendicontazione

Destinatari

Responsabili e specialisti senior delle aree risk management, pianificazione e controllo


Prerequisiti

Competenze di base di risk management e di controllo di gestione


Programma didattico

Argomenti principali

  • Introduzione e obiettivi del sistema dei TIT
  • Metodologie  per il calcolo dei Tassi Interni di Trasferimento
  • Aspetti organizzativi e di processo
  • TIT e politiche di pricing

Giorno 1

Introduzione e obiettivi del sistema dei TIT

  • Framework ed obiettivi
  • Framework normativo e contesto di mercato

Metodologie  per il calcolo dei Tassi Interni di Trasferimento

  • I principi alla base dei TIT
  • Componenti del tasso interno di trasferimenti: rischio di tasso, rischio di liquidità, altre componenti
  • Modelli comportamentali e TIT
  • Approcci e modelli per la determinazione del TIT di operatività priva di caratteristiche finanziarie predefinite (ie sofferenze, partecipazioni, etc)
  • Politica monetaria e costo del funding: alcune riflessioni per la costruzione della curva del funding spread (TLTRO, covered bond, etc)

Studio di casi

  • Testimonianze aziendali
  • TIT e rendicontazione del rischio di tasso e di liquidità 

Giorno 2

Aspetti organizzativi e di processo

  • TIT Policy & Procedures
  • TIT: progetti di implementazione e aspetti operativi

TIT e politiche di pricing

  • TIT e pricing dei prodotti di impiego e raccolta
  • Pricing dei crediti: aspetti metodologici salienti
  • Il pricing quale strumento di gestione strategica del processo creditizio 

Studio di casi

  • Testimonianze aziendali