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Corsi interaziendali

Giornate Formative "Verso la nuova Vigilanza Prudenziale: are we ready?"

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22/23 Maggio 2018 Durata: 2 giorni

Negli ultimi mesi il Comitato di Basilea, l’EBA e la Commissione Europea hanno emanato nuove guidelines, documenti di consultazione, RTS/ITS e norme volte a “costruire” tasselli importanti della riforma di Basilea 3.  Parallelamente la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato  una consultazione pubblica sui progetti di guida in merito alla gestione interna del capitale (ICAAP) e della liquidità (ILAAP) e definito il nuovo SSM Supervisory Manual che illustra le finalità, i principi e le modalità tecnico-organizzative sui cui sarà “costruita” l’attività di supervisione per banche significant  e less significant.

Questo continuo processo di riforma regolamentare in materia di rischi e capitale:

  • investe trasversalmente le regole di primo, secondo e terzo Pilastro, configurando implicazioni strategiche, procedurali e organizzative, di metriche di misurazione per le banche significant e less significant;
  • crea la necessità di avere una visione unitaria e integrata delle novità in oggetto della loro interdipendenza, nonché della “permeabilità” tra i tre Pilastri.

In tale prospettiva, le due giornate formative intendono tracciare un’overview sulle principali novità che entreranno in vigore nell’anno 2018 e nel prossimo triennio.

Conoscere le novità è il primo passo per essere pronti a costruire insieme alle Authority di Supervisione e regolamentazione il processo di convergenza verso un sistema bancario unico, più “resiliente”, disciplinato in maniera omogenea.  E’ comunque una condizione imprescindibile per non subire il cambiamento normativo e per farsi trovare pronti nel processo volto a “finalizing post crises Basel 3 reform”.

Scarica qui il programma con i relatori


Obiettivi

  • Conoscere e comprendere le novità per essere pronti a costruire il processo di convergenza verso un sistema bancario unico, più "resiliente" e disciplinato in maniera omogenea
  • Essere in grado di avere una overview e una visione interdipendente delle novità e degli scenari prospettici sul piano dei rischi
  • Riconoscere le implicazioni operative e condividere le possibili soluzioni

Destinatari

Specialisti delle aree Risk Management, PIanificazione e Controllo, Capital Management, Liquidità


Programma didattico

Argomenti principali

  • LA NUOVA DISCIPLINA ARMONIZZATA PER LE BANCHE, ALLA LUCE DELLE ULTIME PRESCRIZIONI NORMATIVE E GUIDELINES
  • LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
  • CREDIT RISK FRAMEWORK: “SEGUIRE” IL TREND EVOLUTIVO PER “CREARE VALORE”
  • PILLAR 3 • NON SOLO “TRASPARENZA”

Programma dettagliato

Prima Giornata

 

LA NUOVA DISCIPLINA ARMONIZZATA PER LE BANCHE, ALLA LUCE DELLE ULTIME PRESCRIZIONI NORMATIVE E GUIDELINES

  • Prescrizioni normative e guidelines degli ultimi mesi: stop and go!
  • Una lettura integrata delle novità regolamentari per inquadrare le prospettive di governo dei rischi in banca
  • Novità regolamentari e apertura di nuovi scenari: quale il futuro per il governo dei rischi in banca

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

  • Documenti di consultazione del 2 marzo 2018 della BCE e dell’ottobre 2017 dell’EBA
  • I progetti di guida della BCE sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità
  • (ICAAP e ILAAP) e le nuove linee guida EBA sullo stress testing
  • Le principali novità e il ruolo chiave dello stress testing
  • Documento di consultazione del 6 aprile 2018, relativo all’aggiornamento della Circolare 285
  • “Disposizioni di Vigilanza per le banche”: le modifiche alla disciplina in materia di “Processo di controllo prudenziale” (Parte prima, Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 285/2013)
  • Le novità circa i contenuti e le modalità di presentazione del resoconto ICAAP/ILAAP: alcune indicazioni pratiche su come rispondere efficacemente alle novità introdotte a breve e a regime
  • Focus sulle novità richieste dall’ ICAAP: la dichiarazione congiunta sull’adeguatezza patrimoniale
  • LCR and Liquidity Risk Management
  • Focus sulle novità richieste dall’ ILAAP: gestione dei collateral, tassi interni di trasferimento, gestione liquidità infraday, misure prospettiche, funding plan, informazioni addizionali alla Vigilanza

Seconda Giornata

 

CREDIT RISK FRAMEWORK: “SEGUIRE” IL TREND EVOLUTIVO PER “CREARE VALORE”

  • Introduzione: tendenze evolutive del Credit Risk Framework. Quale riassetto per la funzione di Credit Risk
    Management?
  • Il futuro dei modelli di rischio di credito con le nuove regole: normative in un contesto in evoluzione e potenziali impatti
    • Dalla Deregulation all’attuale «Regulation»
    • BCE (SSM, TRIM e TRIM Guide)
    • EBA (EBA GL, The future of IRB…)
    • Basilea
    •  … e IFRS9
    • Impatti sui modelli di rischio di credito
    • Un caso pratico: la Nuova Definizione di Default
    • Un caso pratico: il General Estimation Error
  • Credit Risk Mitigation: EBA report (Marzo 2018)
  • Gestione degli NPLS e dei crediti forborne: Draft Guidelines EBA e misure della commissione europea
  • Expected Credit Loss provisioning: prime riflessioni sugli impatti operativi
  • L’impatto delle tematiche contabili sui ratio patrimoniali: IFRS9 e IFRS16
  • Il nuovo framework di vigilanza prudenziale sulle cartolarizzazioni nel CRR

PILLAR 3 • NON SOLO “TRASPARENZA”

  • Introduzione: il nuovo Pillar 3 e il documento di consultazione della Banca d’Italia di Aprile 2018
  • Key information on credit quality of assets: additional disclosure
  • Mitigare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS9 sui fondi propri: additional information

TAVOLA ROTONDA • ARE WE READY PER “CREARE VALORE”?

  • Gli impatti della nuova disciplina armonizzata su strategie e redditività