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Corsi interaziendali

Il Risk Appetite nell'ambito del processo di pianificazione e controllo in banca

18/19 Ottobre 2018 Durata: 2 giorni

Il corso consente di identificare i principali elementi necessari al governo del processo di definizione di obiettivi in termini di propensione al rischio, allocazione, assorbimento del capitale e redditività, nella prospettiva RAF e ICAAP


Obiettivi

  • Definire il contesto regolamentare, strategico e di mercato nel quale collocare l’operatività delle banche.
  • Analizzare il significato gestionale del RAF e i collegamenti con la pianificazione strategica e il processo di Budgeting.
  • Analizzare le relazioni tra ICAAP, RAF, pianificazione e GOGE  per il governo della redditività e del rischio

Destinatari

Specialisti delle aree pianificazione e controllo e risk management.


Programma didattico

Argomenti principali

  • Il contesto regolamentare e di mercato per le banche . Il processo di pianificazione strategica 
  • L’architettura del nuovo sistema dei controlli interni con particolare riferimento al Risk Appetite Framework
  • Rischio di credito: monitoraggio e creazione di valore alla luce del nuovo Sistema dei Controlli Interni
  • Pianificazione strategica, Risk management e RAF
  • Implicazioni operative: Case study

Giorno 1

Il contesto regolamentare e di mercato per le banche  

Il processo di pianificazione strategica 

  • Le condizioni di contesto e le scelte strategiche degli intermediari
  • I driver della redditività bancaria in un contesto ambientale turbolento

L’architettura del nuovo sistema dei controlli interni con particolare riferimento al Risk Appetite Framework

  • La nuova disciplina sul sistema dei controlli interni
  • Icaap, Basilea 3 e Risk Appetite Framework
  • Il RAF: contenuti, struttura e limiti della normativa
  • I principali presupposti per una corretta implementazione del RAF
  • Una metodica per la definizione del RAF utilizzando i dati di bilancio

Rischio di credito: monitoraggio e creazione di valore alla luce del nuovo Sistema dei Controlli Interni

  • Il monitoraggio del rischio di credito nel nuovo Sistema dei Controlli Interni
  • Dal risk measurement al risk management
  • Assorbimento patrimoniale, pricing e creazione di valore

Giorno 2

Pianificazione strategica, Risk management e RAF

  • Significato gestionale del RAF ed integrazione della propensione al rischio nella pianificazione strategica: Logiche e metriche RAF
  • La messa a terra del RAF

Implicazioni operative: Case study

  • Esperienze concrete articolate per dimensione e complessità
  • Finance & Risk Convergence: Sfide e trend