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Corsi interaziendali

Stress testing: da strumento regolamentare a strumento gestionale

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23/24 Maggio 2018 Durata: 2 giorni

La recente evoluzione del quadro regolamentare e del contesto di mercato del settore bancario sta configurando sempre di più lo stress testing come uno strumento di analisi centrale in tutti i processi e le decisioni aziendali rilevanti. Si ricorre infatti sempre più frequentemente allo stress testing, che è destinato a diventare rapidamente una pratica di uso corrente. A tal fine è importante comprendere le nuove sfide di innovazione operativa e metodologica che queste tecniche di analisi richiedono, alla luce delle nuove aspettative dei supervisors.

Con particolare riferimento agli esercizi di stress test institution wide, il corso si pone l’obiettivo di inquadrare la recente evoluzione del contesto regolamentare di riferimento, evidenziando le nuove esigenze che pongono le autorità di vigilanza. Passeranno poi in rassegna alcune delle prassi operative correnti, descrivendo le principali problematiche ed i limiti connessi agli approcci metodologici ed operativi mainstream.

Saranno inoltre presentati alcuni contributi operativi utili per la modellizzazione di fattori di rischio rilevanti negli stress test.

Ulteriore obiettivo del corso è quello di presentare alcune prospettive evolutive sullo stress testing, che abbracceranno sia gli approcci metodologici, che quelli operativi e di governo.

 Saranno descritte le tipologie di strumenti di capitale disponibili per il rafforzamento e l’ottimizzazione della struttura patrimoniale di una banca e le varie operazioni che possono essere realizzate per affrontare situazioni di fabbisogno patrimoniale.

 


Obiettivi

  • Inquadrare le finalità e le modalità di utilizzo degli stress test institution wide alla luce del nuovo contesto regolamentare
  • Dare una panoramica dell’approccio mainstream allo stress testing enucleandone i principali limiti e le problematiche operative
  • Fornire dei contributi didattici per la modellizzazione di alcuni dei principali fattori di rischio nell’ambito degli esercizi di stress test
  • Prospettare delle nuove possibili linee evolutive per lo stress testing, illustrandone gli aspetti metodologici, organizzativi e di governo

Destinatari

 Specialisti delle aree Risk management, Pianificazione e Controllo, Internal Audit


Programma didattico

Argomenti principali

  • Inquadramento regolamentare ed ambiti di applicazione degli stress test institution wide problematiche aperte e linee metodologiche evolutive nello stress testing
  • Modellizzazione dei fattori di rischio in ottica multi-periodale
  • Linee evolutive di governo ed organizzazione dei processi di stress testing
  • Lo sviluppo di stress test tramite simulazioni stocastiche

Programma dettagliato

Inquadramento regolamentare ed ambiti di applicazione degli stress test institution wide

  • Lo stress testing nei processi aziendali chiave: RAF, ICAAP, ILAAP, Recovery Plan, Business Plan
  • Le novità delle linee guida EBA sullo stress testing: reverse stress test, proporzionalità, liquidity-solvency linkage, scenario plausibility, scenario narrative
  • I nuovi principi del Comitato di Basilea sullo stress testing

Problematiche aperte e linee metodologiche evolutive nello stress testing

  • Le problematiche ed i limiti degli attuali approcci allo stress testing: scenario, severity, non linearity effects, risk integration, model risk, etc.
  • Un nuovo approccio di simulazione stocastica per lo stress testing

La modellizzazione dei fattori di rischio in ottica multi-periodale

  • Struttura patrimoniale e modellizzazioni previsionali in ottica multi-periodale
  • Logiche di modellizzazione accounting-regulatory based
  • Credit Risk Modeling: projection under IFRS 9
  • I fattori di Rischio di Pillar II di difficile quantificazione: rischio strategico, reputazionale, misconduct
  • L’interrelazione tra solvency & liquidity

 Linee evolutive di governo ed organizzazione dei processi di stress testing

  • L’integrazione tra le funzioni di pianificazione e risk management.
  • Un possibile ruolo dell’Internal Audit nell’analisi della business model viability e dello stress testing
  • Nuove modalità di definizione del risk appetite e di condivisione dei risultati con il Board

Testimonianza

  • Lo stress testing tramite simulazioni Monte Carlo: case study
  • Modellizzazione di una simulazione stocastica: funzioni di distribuzione, correlazioni, etc.
  • L’analisi probabilistica dei risultati: probability of default, probability of breach, etc.